Míg a részvények hozama általában normális eloszlású, maga a részvényárfolyam gyakran log-normális eloszlású. Ennek az az oka, hogy szélsőséges mozgások kevésbé valószínűek, ahogy a részvény árfolyama a nullához közelít Az olcsó részvények, más néven filléres részvények, kevés nagy mozgást mutatnak, és stagnálnak.
A visszaadások log-normális eloszlásúak?
Ezért a naplóbejegyzések normál eloszlásúak. … Egy index hozamának – amely számos eszköz súlyozott átlaga – még több oka van a normálisnak lenni.
A portfólióhozamok normál eloszlásúak?
Például egy sok befektetésből álló portfólió hozama (mindegyik normál megoszlású hozammal) szintén általában elosztottEgy befektetés leírásához pedig csak 2 értékre van szükségünk: az átlagra (más néven a befektetés várható hozama) és a szórásra (más néven a befektetés kockázata).
Miért használunk log normál eloszlást?
A lognormális eloszlás fontos szerepet játszik a valószínűségi tervezésben, mivel a mérnöki jelenségek negatív értékei néha fizikailag lehetetlenek. A lognormális eloszlás tipikus felhasználási módjai megtalálhatók a fáradási hiba, a meghibásodási arányok és más, sokféle adatot magában foglaló jelenség leírásában.
Mi okoz lognormális eloszlást?
Lognormális eloszlások gyakran előfordulnak ha alacsony az átlag nagy szórással, és amikor az értékek nem lehetnek kisebbek nullánál. A nyers értékek eloszlása így ferde, a megnyúlt farok hasonló a skálamentes és széles skálájú rendszerekben megfigyelt farokhoz.
