Béta érték 1,0 Az 1,0 béta értékkel rendelkező részvények szisztematikus kockázattal járnak. Azonban a béta számítás nem képes észlelni semmilyen rendszertelen kockázatot.
A béta szisztematikus vagy nem rendszeres kockázat?
A béta a szisztematikus kockázat standard CAPM-mérőszáma Azt méri, hogy egy értékpapír hozama milyen tendenciát mutat, hogy párhuzamosan mozogjon a tőzsde egészének hozamával. A béta egyik módja az, hogy egy értékpapír volatilitását a piac volatilitásához viszonyítva mérjük.
Milyen kockázatot tud mondani a béta?
Béta és szisztematikus kockázat
A béta mérőszáma egy részvénynek a piachoz viszonyított volatilitásának. Lényegében azt méri, hogy egy adott részvény vagy szektor milyen relatív kockázati kitettséget jelent a piachoz viszonyítva.
Mit jelent a β kockázat?
A béta egy részvény ingadozásának mértéke a teljes piachoz képest … Ha egy részvény kevésbé mozog, mint a piac, a részvény béta értéke kisebb, mint 1,0. A magas béta értékkel rendelkező részvények állítólag kockázatosabbak, de nagyobb hozamot biztosítanak; az alacsony béta részvények kisebb kockázatot, de alacsonyabb hozamot is jelentenek.
A béta minden típusú kockázatot mér?
Általában a szisztematikus kockázat mérőszámaként és teljesítménymérőként is használják A piac leírása szerint 1-es a béta. A részvény béta azt írja le, hogy mennyi a részvény az árak a piachoz képest mozognak. Ha egy részvény béta értéke 1 felett van, akkor az ingadozóbb, mint a teljes piac.
