Sok más kockázati statisztikához hasonlóan, minél magasabb a Calmar arány, annál jobb, ha minden 0,50 feletti érték jó. A 3,0–5,0 Calmar arány nagyon jó.
Mi a jó érték a Sortino arányhoz?
Ökölszabályként a 2 és afölöttiSortino-arány tekinthető ideálisnak. Így ennek a befektetésnek a 0,392-es árfolyama elfogadhatatlan.
Hogyan értelmezed a Calmar arányt?
A Calmar arány az alap teljesítményét méri kockázattal kiigazított alapon. A magasabb Calmar mutató azt jelzi, hogy az alap hozamát nem fenyegette nagy lehívás. Az alacsonyabb Calmar arány viszont arra utal, hogy a lehívás kockázata magasabb.
Mi a jó RoMaD?
A gyakorlatban a befektetők olyan maximális lehívást szeretnének látni, amely az éves portfólióhozam fele vagy kevesebb Ez azt jelenti, hogy ha a maximális lehívás egy adott időszakban 10%, a befektetők 20%-os hozam (RoMaD=2). Tehát minél nagyobb egy alap lehívása, annál magasabb a hozamvárás.
Hogyan számítja ki a font hányadát?
A Sterling arány egyenlő az elmúlt három naptári év átlagos éves megtérülési rátája osztva a három év mindegyikében a maximális éves lehívás átlagával plusz 10%.
