Logo hu.boatexistence.com

A martingál véletlenszerű séta?

Tartalomjegyzék:

A martingál véletlenszerű séta?
A martingál véletlenszerű séta?

Videó: A martingál véletlenszerű séta?

Videó: A martingál véletlenszerű séta?
Videó: Martingales 2024, Lehet
Anonim

Egy elfogulatlan véletlenszerű séta (bárhány dimenzióban) egy példa a martingálra. … Ez a sorozat tehát egy martingál. Legyen Y =X 2 − n ahol X Aa szerencsejátékos vagyona az előző példából. Ezután a sorozat { Y : n=1, 2, 3, … } egy martingál.

A véletlenszerű séta Drifttel martingál?

1.7. Példák: A véletlenszerű séta martingál, ha nulla eltolódása. A martingál előállításának egyik általános módja, ha egy F(ω) valószínűségi változóval kezdjük, és definiáljuk Ft=E[F | Ft].

Honnan lehet megállapítani, hogy martingál-e?

Általában: if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) ahol (Xt, ℱt) egy martingál és a bt mérhető ℱt, akkor Yt is egy martingál tisztelet ℱt

Mi az a véletlenszerű sétamodell?

1. Az idősoros előrejelzés egyik legegyszerűbb és mégis legfontosabb modellje a véletlenszerű sétamodell. Ez a modell azt feltételezi, hogy a változó minden periódusban véletlenszerű lépéssel távolodik az előző értékétől, és a lépések egymástól függetlenül és azonosan oszlanak el(„i.i.d.”) méretben.

Az aszimmetrikus véletlenszerű séta martingál?

Aszimmetrikus véletlenszerű séta

egy martingál. A kulcs az, hogy az \(n(p-q)) kifejezés kompenzálja az eltolódást, és „helyreállítja az igazságosságot”.

Ajánlott: