Egy elfogulatlan véletlenszerű séta (bárhány dimenzióban) egy példa a martingálra. … Ez a sorozat tehát egy martingál. Legyen Y =X 2 − n ahol X Aa szerencsejátékos vagyona az előző példából. Ezután a sorozat { Y : n=1, 2, 3, … } egy martingál.
A véletlenszerű séta Drifttel martingál?
1.7. Példák: A véletlenszerű séta martingál, ha nulla eltolódása. A martingál előállításának egyik általános módja, ha egy F(ω) valószínűségi változóval kezdjük, és definiáljuk Ft=E[F | Ft].
Honnan lehet megállapítani, hogy martingál-e?
Általában: if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) ahol (Xt, ℱt) egy martingál és a bt mérhető ℱt, akkor Yt is egy martingál tisztelet ℱt
Mi az a véletlenszerű sétamodell?
1. Az idősoros előrejelzés egyik legegyszerűbb és mégis legfontosabb modellje a véletlenszerű sétamodell. Ez a modell azt feltételezi, hogy a változó minden periódusban véletlenszerű lépéssel távolodik az előző értékétől, és a lépések egymástól függetlenül és azonosan oszlanak el(„i.i.d.”) méretben.
Az aszimmetrikus véletlenszerű séta martingál?
Aszimmetrikus véletlenszerű séta
egy martingál. A kulcs az, hogy az \(n(p-q)) kifejezés kompenzálja az eltolódást, és „helyreállítja az igazságosságot”.
